Mark Zuckerberg는 메타버스에 있는 10억 명의 사람들이 각각 수백 달러를 쓰는 것을 상상한다.
저커버그는 메타 플랫폼의 Quest 2 헤드셋의 진행 상황에 만족하고 있습니다. 이제 그는 의미 있는 사용자 기반 지출을 수반하는 2030년의 큰 목표를 가지고 있습니다.
머스크는 베를린과 텍사스에 있는 테슬라의 공장들이 ‘거대한 자금 용광로’라고 말한다.
일론 머스크 CEO는 공급망 문제가 테슬라의 생산량 증대 능력을 저해함에 따라 텍사스와 베를린에 있는 테슬라의 공장들은 “수십억 달러”의 손실을 보고 있다고 말했습니다.
아마존 CEO가 내부 메모에서 흑인 리더의 손실을 인정하다
Andy Jassy는 내부 회사 메모에서 “가장 고위 흑인 지도자 중 두 명을 잃는 것은 우리 모두에게 손실된 것이 아니다”라고 썼습니다.
바이든 대통령은 의회에 연방 가스세를 90일 동안 유예해 줄 것을 촉구했습니다.
휘발유 1갤런당 전국 평균이 5달러 안팎을 맴돌고 있는 가운데, 바이든 대통령은 연방 가스세의 일시적 중단을 촉구했습니다.
Crypto Customer Prime Trust가 IRA를 추가하기 위해 1억 달러를 조달하여 서비스 스위트에 투자합니다.
암호 보관 및 인프라 스타트업인 Prime Trust는 시리즈 B 자금으로 1억 달러 이상을 조달하여 금융 상품과 서비스 제품군을 확장합니다.
소비자 감시기관은 카드 연체료가 인상될 것으로 우려됨에 따라 카드 연체료 단속을 주시하고 있다.
소비자 금융 보호국은 카드 소지자들의 연간 수십억 달러를 절약하기 위해 신용카드 연체료 관련 규정을 개정하기를 원합니다.
비트코인 억만장자 샘 뱅크먼-프리드, 궁지에 몰린 암호화폐 기업 블록파이(BlockFi)와 보이저(Voyager)를 구제하다
뱅크맨 프리드는 9,000억 달러 규모의 암호화폐 시장이 유동성 경색 국면에 직면하면서 일종의 구세주로 부상했습니다.
정오에 가장 큰 움직임을 보이는 종목들: 나이키, La-Z-Boy, Altria Group, Coinbase, Dow 및 기타
정오 거래에서 헤드라인을 장식하고 있는 회사들을 확인해 보세요.
KB Home(KBH) 수익에서 주목해야 할 사항
ORATS 수익 보고서에 오신 것을 환영합니다. 이 보고서에서는 곧 발표될 실적 발표를 앞두고 있는 기업을 검색하고, 과거 수익 정보를 확인하며, 잠재적인 옵션 거래를 찾을 수 있습니다. 우선 이번 주에 수익 보고에 대한 검색을 실행합니다. 여기에는 최대에서 최소로 정렬된 총 옵션 볼륨 지표가 포함됩니다.
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KB Home에 초점을 맞추면, 클릭을 통해 이 주택 건설 업계의 중견기업이 마감 후인 6월 22일 수요일에 수익을 보고하는 것을 볼 수 있습니다.
수익 및 재무 탭은 옵션 시장이 어느 방향으로든 7.9%의 움직임을 예상한다는 것을 보여 줍니다. 이 움직임은 최근 12개의 수입 중 2개에서 위반되었습니다.
그 기간 동안, 수익 후 이동은 5번 암시 범위를 벗어났습니다. 그런 경우엔, 긴 걸음이 이득이었습니다. 나머지 수익 이동은 수익성이 높은 단기 여분을 산출할 가능성이 높습니다. 수익 이동 그래프 아래의 비율을 클릭하면 분기별 재무 데이터를 오버레이할 수 있습니다. 주가를 지난 12개월 동안의 주당 수익으로 나눈 PE 비율을 살펴보겠습니다.
KBH의 경우 현재 PE 비율은 3.9로 최근 12개 수익 관측치의 평균보다 48.7% 낮습니다. 개요 탭으로 돌아가면 검색을 빠르게 실행하여 최상의 옵션 거래를 찾을 수 있습니다. 수익이 얼마 남지 않았으므로 중립 전략을 스캔한 다음 스캔 결과를 음수와 양의 3% 사이로 설정하여 S% 또는 평활 에지로 필터링합니다.
이는 공정한 가격의 거래로 결과를 좁히는 데 도움이 됩니다. 가장 높은 순위에 있는 거래는 18, 23, 28, 33의 파업으로 2022년 7월 15일에 만료되는 아이언 콘도르로, 크레딧은 1.5달러에 거래됩니다.
거래를 늘림으로써, 우리는 이론적 가치를 더 자세히 볼 수 있습니다. 주식의 과거 분포에 대한 보수 그림의 기대치로 발견되는 분포 가장자리는 10.7%입니다. 과거 변동성에서 파생된 예측 에지는 5.3%의 에지를 가지고 있습니다. 마지막으로 월별 암시적 변동성을 통해 최적의 적합 곡선을 그려 계산된 평활 에지는 1.3%의 에지를 가집니다. 우위는 거래의 중간 시장 가격에 비례합니다. 더 큰 긍정적인 가장자리는 거래자에게 이론적인 이점입니다. 또한 보수 그래프도 볼 수 있습니다. 이익 확률은 세 가지 표준 편차에 대한 영(0) 이익선 위의 보수 그림의 부분에 대한 노드 확률을 합합니다. 이 거래의 경우 이익 확률은 68.61%입니다. 위험에 대한 보상은 최대 이득을 최대 손실로 나눕니다. 여기서 1 대 2.3은 최대 이득 150달러와 최대 손실 $-350의 비율입니다. 이 아이언 콘도르에는 21.5와 29.5의 브레이크 오븐이 두 개 있습니다. 총 그리스어와 ThinkOrSwim 코드는 트레이드 분석 팝업 정보를 완성합니다.
다음으로, 무역 건설업자의 이 거래를 살펴보겠습니다. 지난 달 동안, 주가는 20.7% 하락했고, 30일 동안의 암시적 변동성은 30.5% 상승했습니다. 추세선의 평균 기울기는 음수입니다. 그래프의 오른쪽에 있는 열 지도는 변동성과 기울기가 과소평가된 경우에는 녹색이고 과대평가된 경우에는 빨간색입니다. 이 경우 단기 IV와 기울기는 과대평가되고 장기 IV는 약간 과대평가됩니다.
또한 체인 탭의 월간 잠재 변동성 그래프에서 이 거래가 중첩된 것을 볼 수 있습니다. 이 거래를 위한 다리에는 동그라미가 쳐져 있습니다. 기사와 관련된 질문이나 문제가 있으면 otto@orats.com으로 문의하십시오. 대시보드를 구독하려면 https://orats.com/dashboard을 방문하십시오.
여기에 표현된 관점과 의견은 저자의 관점과 의견이며 반드시 나스닥, Inc.의 관점과 의견을 반영하는 것은 아닙니다.
Welcome to the ORATS earnings report where we scan for companies with upcoming earnings announcements, check out historical earnings information, and find a potential options trade. Let’s start by running a scan on earnings reporting this week, which includes the total option volume indicator, sorted from greatest to least.
Focusing on KB Home, as we click through, we see this mid-cap company in the residential construction industry reports earnings on Wednesday, June 22, after the close.
The earnings and financials tab takes us to more detail showing the options market expecting a move of 7.9% in either direction. This move was breached in 2 out of the last 12 earnings.
During that time, the post-earnings move was outside of the implied range 5 times. In those cases, long straddles were profitable. The rest of the earnings moves likely yielded profitable short straddles. We can overlay quarterly financial data by clicking on the ratios below the earn move graph. Let’s look at the PE ratio, which is the stock price divided by the trailing twelve months earnings per share.
For KBH, the current PE ratio is 3.9, which is 48.7% under the average for the last twelve earnings observations. Returning to the overview tab, we can quickly run a scan to find the best option trades. Since earnings are right around the corner, we scan for neutral strategies, then filter the scan results by S%, or smoothed edge, by setting it between negative and positive 3%.
This helps narrow the results to trades that are fairly priced. The highest ranked trade is a Iron Condor with strikes at 18, 23, 28, and 33, expiring on 2022-07-15, for a credit of $1.5.
By pulling up the trade, we can see the theoretical values in more detail. The distribution edge, found by the expected value of the payoff picture on the stock’s historical distribution, has an edge of 10.7%. The forecast edge, which is derived from historical volatility, has an edge of 5.3%. Lastly, the smoothed edge, which is calculated by drawing a best fit curve through the monthly implied volatilities, has an edge of 1.3%. The edge is relative to the mid-market price of the trade. Greater positive edges are a theoretical benefit to the trader. We can also look at the payoff graph. The probability of profit sums the probability of the nodes for the part of the payoff picture above the zero profit line over three standard deviations. For this trade the probability of profit is 68.61%. The reward to risk divides the max gain by the max loss. Here the 1 to 2.3 is the ratio of the max gain of $150 to the max loss of $-350. There are two break evens for this Iron Condor at 21.5 and 29.5. The total greeks and ThinkOrSwim code complete the information on the trade analysis popout.
Next, let’s look at this trade in the trade builder. Over the last month, the stock price fell 20.7%, while the thirty-day implied volatility rose 30.5%. The average slope of the trendlines is negative. The heatmap on the right side of the graph is green where volatility and slope are undervalued, and red where they are overvalued. In this case, short term IV and slope are overvalued, while the long term is slightly overvalued.
We can also see this trade overlaid on the monthly implied volatility graph in the chain tab. The legs for this trade are circled. For any questions or issues with the article, please contact otto@orats.com. To subscribe to the dashboard, please visit https://orats.com/dashboard.
The views and opinions expressed herein are the views and opinions of the author and do not necessarily reflect those of Nasdaq, Inc.